证券价格按几何布朗运动变化的微观解释

• 作者: 杨智元
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 数学
• 关键词: 几何布朗运动 期望收益 微观解释
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 52-55
• 页数: 4页
• 分类号: O1
• 字数: 2365字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2003.03.010

摘要

金融市场研究中经常不加解释地假设证券价格按几何布朗运动变化. 本文通过假定投资者要求来自证券的期望收益率与证券价格无关,在理想市场的前提条件下,对证券价格运动将遵循有漂移率的几何布朗运动给予严格的证明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨智元		6	29	2.0	5.0