期权定价公式的注

• 作者: 孙友彬 柳向东 汤其平
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 数学
• 关键词: 数字式期权 欧氏期权 期货期权 B-S偏微分方程(PDE)
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 118-123
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 4460字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2011.01.028

摘要

根据建立在连续支付红利且利率变动的股票上的期权的到期特点,利用两个数字式期权构造的投资组合收益来复制期权从而导出欧氏看跌期权的定价公式,避开了通过求解B-S方程来得到期权价格的困难.运用同样的方法也获得了期货期权公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	柳向东	暨南大学统计学系	47	243	9.0	13.0
2	孙友彬	暨南大学统计学系	3	5	1.0	2.0
3	汤其平	暨南大学统计学系	1	1	1.0	1.0