基于鞅方法下分数布朗运动欧式回望期权的定价

• 作者: 杜雪樵 桑利恒
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 鞅方法 回望期权
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 50-53
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 1841字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2012.02.013

摘要

利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权—回望期权的定价问题.首先列出了有关的定义和引理;其次利用该定义和引理建立了分数布朗运动情况下的价格模型,通过鞅方法,得到了回望期权价格所满足的方程;最后分别给出了看跌回望期权和看涨回望期权的定价公式的显式解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜雪樵	合肥工业大学数学学院	55	492	14.0	19.0
2	桑利恒	滁州学院数学科学学院	10	12	2.0	3.0