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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年1期页码:摘要： 对试验次数较小的情形,我们可以运用穷举法来寻找其可能存在的正交平衡区组设计.这样做一方面可以尽可能多地找到正交平衡区组设计,另一方面也可以为今后我们构造试验次数较大的正交平衡区组设计奠定基础...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年1期页码:摘要： 本文研究了线性模型响应变量被污染且被区间截断下的参数估计问题,借助于区间数据的无偏转换,得到了回归系数和污染系数的估计,并在一定的条件下得到了这些估计的强相合性.通过若干模拟例子说明,尽管数...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年1期页码:摘要： 本文利用构造鞅的方法,研究了Cayley树图上奇偶马氏链场的强极限定理,给出了Cayley树图上奇偶马氏链场关于状态和状态序偶出现频率的强大数定律,推广了一个己知结果.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年1期页码:摘要： 在广义参数和非参数模型中,虽然不存在异方差检验问题,但是方差成分的检验问题仍是研究者们关心的对象.本文利用P-样条的方法,研究了广义单指标混合模型的方差成分检验问题.得到了检验广义单指标混合...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年1期页码:摘要： 与经典Cramér-Lundberg风险模型中保费收取过程是时间的线性函数不同,我们考虑聚合的保费收取过程是复合Poisson过程,研究了在此模型下的常数分红策略问题.Dickson和Wat...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年1期页码:摘要： 首先,当Q是一个拟单调的q矩阵的时候,我们找出最小的Q函数是一个Feller的转移函数的准则.然后我们把这个结论应用于生成分支q矩阵并得到相应的生成分支过程的Feller准则.特别地,设θ是...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年1期页码:摘要： 在回归分析中往往对条件均值,条件方差及高阶条件矩特别感兴趣.本文我们将关注中心k阶条件矩子空间在高维相依自变量情形的估计问题.为此,我们首先引入中心k阶条件矩子空间的概念,并研究该子空间的基...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年1期页码:摘要： 本文给出了条件三阶中心矩的局部线性估计,并研究了估计的条件偏差和方差.本文利用广义交叉核实法(GCV)进行窗宽选择.我们通过模拟说明了该估计的实用性.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年1期页码:摘要： 考察一类Markov切换时变时滞随机系统的均方指数稳定性.利用基于Liapunov函数和线性矩阵不等式的方法,给出了使状态反馈控制系统能克服不确定性和随机干扰,在均方意义下达到指数稳定的充分...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年1期页码:摘要： 经验似然方法己经被广泛应用于许多模型的统计推断.本文基于经验似然对部分线性模型进行统计诊断.首先给出模型的估计方程,进而得到模型参数的极大经验似然估计;其次,基于经验似然研究了三种不同的影响...
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11. 信息动态刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年1期页码:摘要：
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年2期页码:摘要：
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13. 名人名著谈统计学刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年2期页码:摘要：
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年2期页码:摘要： 讨论了由金融市场中投资组合和消费选择问题引出的一类最优控制问题,投资者的期望效用是常数相对风险厌恶(CRRA)情形.在跳扩散框架下,利用古典变分法得到了一个局部随机最大值原理.结果应用到最优...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年2期页码:摘要： 本文研究数据非随机缺失下的分布函数估计问题.在确定缺失数据是否属于某些指定区间的前提下,对一维随机变量y的分布函数F(y)作出了估计.此时,假定数据缺失机制形式已知,但包含某未知多维参数θ....
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年2期页码:摘要： 本文研究了一类具有随机投资回报的随机保费模型的最小破产概率的渐近性质.在假定常值投资策略的情形下,通过最小化调节系数,我们得到了与此调节系数相对应的最优的常值投资策略.最后我们证明当初始盈余...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年2期页码:摘要： 本文选取55个国家(或地区)1996-2006年问面板数据,使用Hansen(1999)的面板阈值模型,以世界银行开发的国家治理指标(该指标衡量国家或地区的经济及政治环境)作为阈值变量,考察...
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18. 高维部分线性模型的变量选择和估计刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年2期页码:摘要： 考虑高维部分线性模型,提出了同时进行变量选择和估计兴趣参数的变量选择方法.将Dantzig变量选择应用到线性部分及非参数部分的各阶导数,从而获得参数和非参数部分的估计,且参数部分的估计具有稀...
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19. 基于整体性思想的数据分析刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年2期页码:摘要： 通过对风险函数的分解,首先得到了传统上在独立同分布模型或线性模型假定下被忽视的度量复杂系统非线性程度的重要指标-扭曲度,然后对如何降低风险进行了讨论.逐步引出了干扰度、偏离度和信息分解比,它...
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20. RBNS的线性预测模型刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年2期页码:摘要： 传统的准备金方法都是基于聚合数据的,聚合数据是个体数据的汇总,它们丢失了许多有用信息,影响了准备金预测的准确性.本文提出了一个基于个体数据的线性预测模型,该模型不需要对数据的矩的具体形式进行...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年2期页码:摘要： 本文中用常值利率驱动下的经典跳扩散模型模拟保险公司的盈余过程,研究了该模型在带壁分红策略下的若干问题.首先得出破产前分红折现的高阶矩所满足的积分微分方程,并在指数分布的情况下借助合流超几何函...
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22. B值随机元阵列加权和的完全收敛性刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年3期页码:摘要： 在随机元阵列随机有界的条件下,得到了行间独立B值随机元阵列加权和的完全收敛性成立的充分条件,延伸了文献[9]的主要结果和文献[6]的部分结果.
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23. 多跳-扩散模型与脆弱欧式期权定价刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年3期页码:摘要： 本文对期权的标的资产价格和合约空头方的资产-债务比(Assets-to-Liabilities)引入有多个跳风险源的跳-扩散过程(Jump-Diffusion Process)进行建模.用几...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年3期页码:摘要： 项目反应理论(IRT)模型是教育统计与测量中一种十分重要的模型,它包含项目参数和能力参数.目前一种常用的估计IRT模型项目参数的方法是由Woodruff和Hanson(1997)应用EM算法...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年3期页码:摘要： 本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程.所用的方法类似于Albrecher,et al.(2005),即将广义Erlang(...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年3期页码:摘要： 本文在一些适当的条件下得到了多风险模型中负相伴随机阵列的精致大偏差,推广了一些已知的结果,同时表明在多风险模型中负相伴结构对精致大偏差同样不具有敏感性.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年3期页码:摘要： 在正态分布的假定下,变点问题按照均值和方差的变化有四种情形.本文把TAR模型门限非线性的检验问题,看作是对应均值变化,方差不变情形下的变点问题.然后利用可逆跳马尔可夫蒙特卡罗模拟(RJMCM...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年3期页码:摘要： 建立了前期和现期总的调查规模即样本容量不一定相等时的样本轮换模型,并求出了给定费用时的最优样本容量及最优轮换率,并分析了3种特殊情况,其中第3种特殊情况正是[1,2]中的有关结果.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年3期页码:摘要： 本文研究了独立同分布随机环境中的两性Galton-Watson分支过程,在上临界情形下,当k充分大时,qk≤ck<'-α>.
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30. 内部信息下的平方套期保值策略刊名： 应用概率统计发表期刊： 2011年3期页码:摘要： 建立了内部信息市场模型,提出并解决了内部信息投资者的平方最优套期保值问题.首先利用初始滤波扩张方法给出了内部信息市场中风险资产的价格动态.其次利用Ito公式和Galtchouk-Kunita...
应用概率统计基本信息
| 刊名 | 应用概率统计 | 主编 | 马志明 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 中国数学会概率统计学会 | 主管单位 | 中国科协 |
| 出版周期 | 双月刊 | 语种 |
chi
|
| ISSN | 1001-4268 | CN | 31-1256/O1 |
| 邮编 | 200241 | 电子邮箱 | aps@stat.ecnu.edu.cn |
| 电话 | 021-54345267 | 网址 | |
| 地址 | 上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院 |
应用概率统计评价信息
该刊被以下数据库收录
| 1. | 中国科学引文数据库 |
| 2. | 日本科学技术振兴机构数据库(日) |
| 3. | 中国科技论文统计与引文分析数据库 |
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