风险度量模型的研究

• 作者: 勾明 樊正堂
• 来源期刊: 纯粹数学与应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 风险 方差 风险偏好系数 最优解
• 年，卷（期）: 2002,（4）
• 页码范围: 379-382
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2313字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-5513.2002.04.019

摘要

分析了方差法和半方差法作为风险测度的不足之处,考虑到资产离散程度和实际投资者的风险偏好,引入风险偏好系数,建立加权的半方差证券组合决策模型,作出了理论分析并给出了相应的数值比较结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	勾明	西北大学数学系	10	56	2.0	7.0
2	樊正堂	西北大学经济管理学院	1	44	1.0	1.0