跳跃扩散型离散算术平均亚式期权的近似价格公式

• 作者: 刘智华 李时银
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 数学
• 关键词: 亚式期权 Ito-Skorohod随机微分方程 Edgeworth级数展开
• 年，卷（期）: 2003,（8）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 42-47
• 页数: 6页
• 分类号: O1
• 字数: 3129字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2003.08.008

摘要

在标的资产价格遵循跳跃扩散过程条件下,研究没有封闭形式解的离散算术平均亚式期权, 运用二阶Edgeworth逼近得到离散算术平均亚式期权的近似价格公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李时银	厦门大学数学系	33	318	9.0	17.0
2	刘智华	厦门大学数学系	1	18	1.0	1.0