在单因素HJM结构下定价两种汇率连动期权

• 作者: 李淑锦
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 汇率连动期权 远期利率 汇率
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 384-389
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3778字
• 语种: 中文

摘要

汇率连动期权是一种未定权益,其投资者不得不同时规避国外股票和外汇价格变动的风险.本文讨论两种汇率连动期权:一种汇率期权,连动国外股票价格的变化;一种写在国外股票上的固定汇率期权,在到期的时候,利用预先约定的汇率将期权的价值转换为国内的货币价值.在利率和汇率同时随机的情况下,本文得到了这两种看涨期权价格的精确解.更进一步,通过得到看涨-看跌期权的平价公式,本文也获得了看跌的汇率连动期权的价格.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李淑锦	杭州电子科技大学财经学院	32	159	6.0	12.0