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摘要:
在总结投资组合优化模型的基础上,详细分析了VaR和CVaR的概念及重要性质,分析了将VaR和CVaR应用于决策问题的处理技巧.针对传统均值-方差模型,提出不考虑各种限定条件的基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型以及考虑限定条件的一般模型.针对模型的适用性,详细比较了 CVaR模型和均值一方差模型的应用复杂性,并利用实际数据进行了对比.
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关键词云
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文献信息
篇名 基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究
来源期刊 数学的实践与认识 学科 经济
关键词 优化模型 CvaR 有效前沿
年,卷(期) 2004,(7) 所属期刊栏目 管理科学
研究方向 页码范围 39-49
页数 11页 分类号 F8
字数 6428字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-0984.2004.07.008
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 田新民 首都经济贸易大学信息学院 44 336 8.0 17.0
2 黄海平 中国科学院数学与系统科学研究院 6 137 5.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
优化模型
CvaR
有效前沿
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
数学的实践与认识
半月刊
1000-0984
11-2018/O1
16开
北京大学数学科学学院
2-809
1971
chi
出版文献量(篇)
15632
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