标的资产服从NIG-Levy过程的亚式期权数值定价分析

• 作者: 罗付岩 贾贞
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 经济
• 关键词: 正态逆高斯分布 Esscher 转换 等价鞅测度 拟Monte carlo 模拟
• 年，卷（期）: 2008,（15）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 75-80
• 页数: 6页
• 分类号: F2
• 字数: 3516字
• 语种: 中文

摘要

考虑到金融时间序列的厚尾性即呈现尖峰厚尾分布,波动率具有聚集性和持续性等特点,也即标的资产的价格可能会出现间断的跳跃,我们展示了在标的资产价格对数收益服从NIG-Levy过程的条件下,如何构建和计算等价鞅测度,我们考虑通过Esscher转换得到Q等价鞅测度,并以此为基础寻找风险中性概率的条件,最后利用这些条件探讨亚式期权的数值定价问题,利用低差异序列中的Halton、Sobol、Faure序列对亚式期权进行了数值定价分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贾贞	桂林工学院数理系	9	51	5.0	7.0
2	罗付岩	桂林工学院数理系	6	67	5.0	6.0