利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率

• 作者: 何晓霞 姚春 胡亦钧
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 离散时间风险模型 破产概率 递推方程 Lundberg不等式
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 270-276
• 分类号: O211.67
• 字数: 1674字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2012.03.005

摘要

本文考虑了带随机利率的离散时间风险模型.在假设利率为马氏链条件下,得到了有限时间和最终破产概率所满足的递推积分方程,以及最终破产概率的Lundberg不等式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡亦钧	武汉大学数学与统计学院	43	194	8.0	12.0
2	何晓霞	武汉科技大学理学院	29	115	6.0	10.0
3	姚春	武汉科技大学理学院	2	8	1.0	2.0