GARCH模型变点的Ratio检验

• 作者: 吕会琴 赵文芝
• 来源期刊: 纯粹数学与应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: Ratio检验 GARCH模型 变点
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 页码范围: 422-431
• 页数: 10页
• 分类号: O212.1
• 字数: 3132字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-5513.2015.04.011

摘要

研究 GARCH 模型参数变点的 Ratio 检验。首先构造了基于残量累积平方和的Ratio统计量，推导了原假设下统计量的极限分布，其次采用Monte Carlo方法检验其有效性，最后以数据为例进一步说明该方法的实用性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵文芝	西安工程大学理学院	29	61	4.0	6.0
2	吕会琴	西安工程大学理学院	5	9	2.0	2.0