保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈

• 作者: 林祥 钱艺平 任余豪
• 来源期刊: 应用数学
• 关键词: 停止损失再保险 承保 指数效用函数 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 效用损益
• 年，卷（期）: 2021,（2）
• 页码范围: 463-476
• 页数: 14页
• 分类号: O211.67
• 语种: 中文

摘要

本文在扩散逼近风险模型下考虑保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈问题.假设保险公司和再保险公司都以期望终端盈余效用增加作为购买停止损失再保险和接受承保的条件.在保险公司和再保险公司都具有指数效用函数条件下,运用动态规划原理,通过求解其对应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到了三种博弈情形下保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略和值函数的显示解,以及再保险合约能够成交时再保费满足的条件.结果显示,在适当的条件下,保险公司和再保险公司之间的停止再保险合约是可以成交的.最后,通过灵敏性分析给出了最优停止损失再保险策略和再保费,以及效用损益与模型主要参数之间的关系,并给出相应的经济分析.