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1. 各种稳定性统一的速度估计刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年1期页码:摘要： 为研究一些无穷维对象(例如统计物理中的相变),人们发展了若干数学工具,其一为各种稳定性/不稳定性的速度估计.本文对于最简单的一类马尔可夫过程—生灭过程的各种稳定性/不稳定性,汇集了一些预料不...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年1期页码:摘要： 本文考虑具有马尔可夫增量的随机游动(半马尔可夫链)的最小值,提出一种Presman因式分解的方法,对其分布的渐进行为进行研究并给出了局部极限定理.该结果可以应用于对马尔可夫随机环境下的分支过...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年1期页码:摘要： 在平衡单向分类随机效应模型中,假定方差分量具有共轭先验分布,在加权平方损失下导出了方差分量的Bayes估计;在均方误差准则下研究了方差分量的Bayes估计相对于经典统计方法中的ANOVA估计...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年1期页码:摘要： 本文主要研究可列状态非齐次马氏链的强极限性质.文中在Cesàro收敛条件下证明了非齐次马氏链的N+1元函数的一系列强极限性质,推广了已有的关于二元随机变量函数的类似结果.最后,作为推论给出了...
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5. 关于DMRL序的若干结论刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年1期页码:摘要： 设X,Y为非负绝对连续随机变量,X,Y分别具有各自的分布函数FX,GY,使得Fx(0)=GY(0)=0,右连续的反函数F-1X,G-1Y,与生存函数(F)x,(G)Y.记X≤dmr1 Y,称...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年1期页码:摘要： 本文研究了一个保险公司带通胀风险的鲁棒最优投资组合与再保险问题,其中保险公司对模型不确定性是含糊厌恶的.我们假设保险公司不仅可以购买比例再保险,还可以在风险资产和无风险资产中进行投资.在模型...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年1期页码:摘要： 本文针对成分数据的特殊几何结构,提出了两种新方法对成分数据缺失值进行插补.一种是用单形空间的均值进行插补,主要是用Aitchison距离找到含缺失值样本的k个近邻样本,再结合单形空间中的加法...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年2期页码:摘要： 令{Xk;k≥1}为一列实值随机变量,{θk;k≥1}为另一列与之独立的随机变量序列.假设{Xk;k≥1}为两两广义负象限相依且服从重尾分布,在{θk;k≥1}独立和相依条件下,本文得到了一...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年2期页码:摘要： 本文基于EM算法,对于Ⅱ型混合删失数据,分别在Gamma和正态寿命分布族下进行了参数估计,并且推导了协防差矩阵.最后给出了几个很好的数值例子,对本文的结论进行了诠释.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年2期页码:摘要： 本文研究Pareto分布在逐步Ⅱ型区间删失的情形下参数的估计和性质,给出了参数的极大似然估计及其Newton-Raphson求解算法,并证明了在一定条件下极大似然估计的相合性及渐近正态性.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年2期页码:摘要： 本文在通货膨胀影响下,研究了具有再保险和投资的随机微分博弈.保险公司选择一个策略最小化终值财富的方差,而金融市场作为博弈的“虚拟手”选择一个概率测度所代表的经济“环境”最大化保险公司考虑的最...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年2期页码:摘要： 为了解决多元数据的异质性,对因子分析模型建立了贝叶斯半参数程序.方法依赖于有限混合分布空间上先验分布的使用.分块吉布斯抽样器用以进行后验分析.Lv测度和贝叶斯因子给出模型比较.基于广义加权中...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年2期页码:摘要： 本文给出了由Lévy过程驱动的反射型倒向随机微分方程解的存在唯一性,其中反射壁是右连左极且跳跃是任意的.为了证明上述结论,我们建立了由Lévy过程驱动的倒向随机微分方程的单调极限定理.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年2期页码:摘要： 传统的准备金方法都是基于聚合数据的,聚合数据是个体数据的简单汇总,他们丢失了许多有用信息,影响了准备金预测的准确性.为了准确预测准备金,精算学研究者发展了基于标值Poisson过程的个体索赔...
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15. 人物介绍刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年2期页码:摘要：
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16. 随机模拟的一些新进展刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年3期页码:摘要： 此综述文章介绍随机模拟方面的两个新进展:构造小概率事件估计的有效算法,产生形式不封闭的平稳分布的样本.估计一个非常小的量,需要极其准确地取定一个有用的置信区间.这使得慢收敛的小概率事件模拟在...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年3期页码:摘要： 根据Alexander对具有正、负相协的随机变量序列满足强大数定律的条件,本文研究具有一般相依结构的高斯随机变量序列、非负随机变量序列以及一致有界随机变量序列,给出了其满足强大数定律的充分条...
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18. 极差调节的局部惩罚样条回归方法刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年3期页码:摘要： 在惩罚样条回归模型中,根据截断幂基函数系数的直观意义,以结点两边数据点极差的线性递减函数作为局部惩罚权重,构造了一种新的局部惩罚样条回归模型.不同于整体惩罚样条,该方法使得当数据点集在局部具...
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19. 随机环境中马氏链的状态分类及性质刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年3期页码:摘要： 本文给出了随机环境中马氏链各种状态的定义,研究了各种状态之间的关系,给出了状态空间的一个划分;同时研究了各状态的性质,最后举例说明了所给状态定义的合理性.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年3期页码:摘要： 布朗运动与正态分布已被广泛应用在Cox-Ingersoll-Ross利率框架的瞬时动态利率模型中,然而,实证研究表明,利率的回报率分布比正常分布有一个更高的峰值和两个更胖的尾部.同时,当罕见...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年3期页码:摘要： 本文主要对非平稳二元选择模型的显著性检验进行研究.研究结果显示,当真实参数为零时,t统计量依分布收敛于标准正态分布.同时联合显著性检验统计量Wald、LM和LR渐近相等且依分布收敛于卡方分布...
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22. 纵向数据非参数模型的光滑样条估计刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年3期页码:摘要： 近几十年来,纵向数据的统计推断成为统计前沿研究的热点问题之一,并且广泛应用于金融、医药、农业等各个领域.纵向数据的特点是不同样本点的观测值之间是相互独立的,而在同一个样本点得到的观测值是相关...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年3期页码:摘要：
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年4期页码:摘要： 在(φ)混合的随机误差下,本文研究了固定设计及响应变量有缺失的非参数回归模型中回归函数的经验似然置信区间的构造.首先采用非参数回归填补法对缺失的数据进行填补,其次利用补足后得到的“完全样本”...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年4期页码:摘要： 考虑随机环境中相关随机游动.对暂留但具有零速度的情形,证明了游动趋向无穷的速度不但是次线性的,而且比ns'还慢,其中s'∈(s,∞),s是某个取值于(0,1)的常数.该结果刻画了游动的慢速度...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年4期页码:摘要： 本文通过研究了独立两总体广义半逻辑分布情形下应力-强度模型可靠度统计推断问题,具体推导出可靠度的极大似然估计和贝叶斯估计.基于平均偏差(均方误差)以及覆盖概率(平均区间长度),分析比较了两种...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年4期页码:摘要： 本文构造了比较一般化的双因素误差成分结构的空间面板数据模型,其中误差成分的设定为个体效应也存在空间相关性.基于广义矩估计方法,通过构造最优的工具变量,寻找合适的矩条件组和权重矩阵,讨论了模型...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年4期页码:摘要： 对于一个金融或保险公司而言,寻求最优分红策略和最优分红值函数是一个受到广泛讨论的热点问题.在本文中,我们假设公司面临两类风险:Brownian风险和Poisson风险.公司可以控制其对股东的...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年4期页码:摘要： 本文研究非负,不同分布,负相协随机变量的精细大偏差问题.在相对较弱的条件下,重点解决了非随机和的精细大偏差的下限问题,得到相对应的随机和的一致渐近结论.同时,对复合更新风险模型进行了深入的讨...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2016年4期页码:摘要： 在生存分析中,对右删失数据问题的研究常假设删失时间与失效时间相互独立.然而研究者经常要面对非独立删失的问题,即删失时间与失效时间可能相互关联并彼此影响,尤其表现在临床试验中.如果不考虑这种相...
应用概率统计基本信息
| 刊名 | 应用概率统计 | 主编 | 马志明 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 中国数学会概率统计学会 | 主管单位 | 中国科协 |
| 出版周期 | 双月刊 | 语种 |
chi
|
| ISSN | 1001-4268 | CN | 31-1256/O1 |
| 邮编 | 200241 | 电子邮箱 | aps@stat.ecnu.edu.cn |
| 电话 | 021-54345267 | 网址 | |
| 地址 | 上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院 |
应用概率统计评价信息
该刊被以下数据库收录
| 1. | 中国科学引文数据库 |
| 2. | 日本科学技术振兴机构数据库(日) |
| 3. | 中国科技论文统计与引文分析数据库 |
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