具有随机保费和交易费用的最优投资-再保险策略

• 作者: 杜挺 杨鹏
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制 随机保费 交易费用 投资 再保险
• 年，卷（期）: 2021,（1）
• 页码范围: 8-14
• 页数: 7页
• 分类号: F830|O211
• 语种: 中文

摘要

本文研究具有随机保费和交易费用的最优投资和再保险策略选择问题.保险公司的盈余通过跳-扩散过程来模拟,假设保费收入是随机的.我们的研究目标是寻找一个最优再保险和投资策略,最大化投资终止时刻财富的期望效用.应用随机控制理论,我们得到最优投资-再保险策略和值函数的显式解.通过数值计算,我们给出模型参数对最优策略的影响.结果揭示了一些令人感兴趣的现象,它们可以对实际中的再保险和投资予以指导.