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具有共同冲击相依性的跳扩散金融市场中有着延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资策略
具有共同冲击相依性的跳扩散金融市场中有着延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资策略
作者:
靳冰岩
马世霞
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
鲁棒最优控制
跳扩散模型
共同冲击相依性
随机微分延迟方程
违约风险
摘要:
在本文中,我们考虑跳扩散模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资问题,保险人可以投资无风险资产,可违约的债券和两个风险资产,其中两个风险资产遵循跳跃扩散模型且受到同种因素带来共同影响而相互关联.假设允许保险人购买比例再保险,特别地再保险保费利用均值方差保费原则来计算.在考虑与绩效相关的资本流入/流出下,保险公司的财富过程通过随机微分延迟方程建模.保险公司的目标是最大程度地发挥终端财富和平均绩效财富组合的预期指数效用,以分别研究违约前和违约后的情况.此外,推导了最优策略的闭式表达式和相应的价值函数.最后通过数值算例和敏感性分析,表明了各种参数对最优策略的影响.另外对于模糊厌恶投资者,忽视模型模糊性风险会带来显著的效用损失.
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投资
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跳—扩散风险模型
扩散风险模型
Hamilton-Jacobi-Bellman方程
随机保费
随机利率
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跳-扩散风险模型下的最优投资和再保策略
跳-扩散风险模型
Hamilton-Jacobi-Bellman方程
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文献信息
篇名
具有共同冲击相依性的跳扩散金融市场中有着延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资策略
来源期刊
应用数学
学科
关键词
鲁棒最优控制
跳扩散模型
共同冲击相依性
随机微分延迟方程
违约风险
年,卷(期)
2021,(2)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
342-356
页数
15页
分类号
O211.6|O29
字数
语种
中文
DOI
五维指标
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被引次数趋势
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节点文献
鲁棒最优控制
跳扩散模型
共同冲击相依性
随机微分延迟方程
违约风险
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用数学
主办单位:
华中科技大学
出版周期:
季刊
ISSN:
1001-9847
CN:
42-1184/O1
开本:
16开
出版地:
武汉市珞瑜路1037号华中科技大学逸夫科技大楼801
邮发代号:
38-61
创刊时间:
1988
语种:
chi
出版文献量(篇)
2606
总下载数(次)
1
总被引数(次)
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