基于随机波动的企业的最优组合投资策略

• 作者: 侯震梅 刘三阳 周勇
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机波动 偏微分方程 指数变换 最优组合投资
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 547-552
• 页数: 6页
• 分类号: O211.67|F224
• 字数: 3722字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2005.04.008

摘要

Merton的投资模型拓展到随机波动模型.在典型的动态规划中,投资问题中的值函数一般用Bellman方程的粘滞解表示.本文通过指数变换把偏微分方程转变成一个半线性的抛物线方程,并证明了其值函数连续解的存在性,在此基础上给出了企业的最优组合投资策略及一个投资的例子.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘三阳	西安电子科技大学应用数学系	662	5562	32.0	51.0
2	侯震梅	新疆财经学院统计信息系	35	63	4.0	6.0
6	周勇	新疆财经学院统计信息系	31	58	4.0	6.0