财产索赔服务期权定价的鞅方法

• 作者: 严钧 殷弘
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 财产索赔服务期权 指数鞅 勒维型随机积分
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 页码范围: 152-156
• 页数: 5页
• 分类号: O211.4
• 语种: 中文

摘要

我们考虑一种巨灾保险损失模型,该模型的计数过程是一个双随机Poisson过程.我们通过指数鞅的方法来给出基于标的损失的财产索赔服务期权的定价公式.我们还讨论一种具体的再估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	严钧		13	1	1.0	1.0
2	殷弘		6	4	1.0	2.0