等级依赖效用下最优投资问题的扩展研究

• 作者: 罗马
• 来源期刊: 数学进展
• 学科: 数学
• 关键词: 等级依赖效用 风险约束 概率加权函数 非光滑 广义逆函数 超微分
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 115-127
• 页数: 13页
• 分类号: O224|F224|F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.11845/sxjz.2018101b

摘要

本文在文献[https:∥ssrn.com/abstract=3135695]的基础上,去掉了等级依赖效用投资者的概率加权函数的连续性和单调增加的严格性,以及其原始效用函数的连续可微性.通过引入一般单调函数的广义逆函数以及凹函数的超微分,克服了分析上所带来的新的困难,证明了新模型最优解的存在性并给出其显式表达.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗马		1	0	0.0	0.0