投资组合的收益和风险问题

• 作者: 刘涛 赵芝龄 黄天宁
• 来源期刊: 数学学习与研究：教研版
• 学科: 数学
• 关键词: lingo线性规划模型 方差 对数风险度
• 年，卷（期）: 2009,（7）
• 页数: 1页
• 分类号: O211.67

摘要

我们定义风险为收益率波动的大小即收益率的方差.以投资额乘以风险度作为风险的度量.同时引入"对数风险度"来划分投资者对风险的不同喜好.此模型为多目标规划,我们分两方面把模型转化为单目标规划.1.固定若干风险级别,计算出相应的最优投资方案;2.固定收益,计算出此时风险最低的投资方案.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘涛		27	152	5.0	12.0
2	赵芝龄		2	0	0.0	0.0
3	黄天宁		2	0	0.0	0.0